您是本頁的第 位訪客
| 教科書首頁 || 楊奕農教學網頁 |

本書序

作者介紹

本書特色 & 目錄

公告&刊誤

讀者意見

發表意見

示範資料檔下載

網站連結

Eviews版本差異
 [ 按此發表意見 ]

◎讀者意見

關於因果關係與共整合的問題2009/4/25
楊老師您好:感謝您編了這本教材

只是學生有些觀念還無法釐清 還請老師解答





1. 單根檢定之後再作因果關係,是因為因果關係的先決條件為是定態資料

ans: 因果關係是指 Granger Causality 嗎?

問題1:因果關係的Lag include項,是根據資料判定or

直接限定數值?

ans: 根據資料判定!

問題2:若有一資料單根檢定後本身即為I(0),與其他需

一階差分後的I(1)不同,若穩定的階數不同,是

否可以直接作因果關係 ( I(0) 與 I(1) )?

ans: No!



2. 進行共整合檢定時,共整合階次最好相同(目前較少

人同時放進不同階層去跑),而定態資料與非定態資

料之間可作共整合(同是I(0)的狀況下)

ans: 共整合專門指 I(1) 變數之間的關係, I(0) 的稱為迴歸

問題3:共整合的Lag intervals項,應是投入VAR(P)的P

階(EViews寫法:VAR(3) = Lag intervals(1 3)

此時投入的是原始 data ?

或是經過一階差分後穩定的data ?

ans: 原始 data

問題4:建立VAR(P)模型後,找到共整合的rank,此時再

根據是否有共整合關係選取VECM或是VAR模型,

學生疑惑的是,

建立VAR>>找rank>>再選擇是VECM or VAR

感覺有點像是狗在追自己的尾巴跑,請問老師

上面哪個環節錯了呢?





作者答覆:

>>>建立VAR(P)模型後,找到共整合的rank...

這是我書上寫的嗎?

JASON GPGP333@hotmail.com

《其他讀者意見列表》

有關egarch設定normal一問(2014/4/6)
有關egarch設定normal一問(2014/4/6)
有關egarch設定normal一問(2014/4/6)
有關egarch設定normal一問(2014/4/6)
有關egarch設定normal一問(2014/4/6)
跑fixed effect迴歸(2014/3/19)
garch波動率問題續問(2014/2/27)
(2014/2/27)
252及253的限制式估計(2014/1/13)
252及253的限制式估計(2014/1/13)
252及253的限制式估計(2014/1/13)
chow test(2014/1/1)
ADF檢定後之共整合問題(2013/12/1)
ADF檢定後之共整合問題(2013/12/1)
ADF檢定後之共整合問題(2013/12/1)
ADF檢定後之共整合問題(2013/12/1)
老師您好,請教您課本ARMA問題,謝謝(2013/10/8)
老師您好,請教您課本ARMA問題,謝謝(2013/10/8)
楊老師您好,學生有點問題想請教您@@(2013/8/12)
楊老師您好,學生有點問題想請教您@@(2013/8/12)
楊老師您好,學生有點問題想請教您@@(2013/8/12)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
楊老師您好,請問二版的各章習題解答(2013/7/10)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
因果檢定與共整合(2013/6/8)
請問靜態樣本外預測(2013/5/24)
請問靜態樣本外預測(2013/5/24)
請問靜態樣本外預測(2013/5/24)
請問靜態樣本外預測(2013/5/24)
請問SPSS.18統計軟體能否run單根檢定(2013/5/23)
請問SPSS.18統計軟體能否run單根檢定(2013/5/23)
garch模型(2013/4/27)
garch模型(2013/4/27)
請問:單根檢定pp.370~371是否有錯誤需訂正?(2013/4/11)
請問:單根檢定pp.370~371是否有錯誤需訂正?(2013/4/11)
誤差修正模型VECM(2013/3/21)
誤差修正模型VECM(2013/3/21)
panel data 的單根檢定和公式(2013/3/9)
panel data 的單根檢定和公式(2013/3/9)
panel data 的單根檢定和公式(2013/3/9)
panel data 的單根檢定和公式(2013/3/9)
如何用e-views跑 Hausman(2012/12/20)
為什麼股價要取log?(2012/11/27)
為什麼股價要取log?(2012/11/27)
為什麼股價要取log?(2012/11/27)
Eviews中SVAR模型是否可以自己寫程式(2012/11/8)
Eviews中SVAR模型是否可以自己寫程式(2012/11/8)
Eviews中SVAR模型是否可以自己寫程式(2012/11/8)
acf,pacf圖(2012/11/7)
差分的意思(2012/11/7)
差分的意思(2012/11/7)
差分的意思(2012/11/7)
差分的意思(2012/11/7)
第二版319頁DCC第三步驟之商榷(2012/8/31)
第二版319頁DCC第三步驟之商榷(2012/8/31)
第二版319頁DCC第三步驟之商榷(2012/8/31)
第二版319頁DCC第三步驟之商榷(2012/8/31)
第二版319頁DCC第三步驟之商榷(2012/8/31)
(2012/8/9)
有關多變量時間序列VARMA模式(2012/7/19)
有關多變量時間序列VARMA模式(2012/7/19)
有關多變量時間序列VARMA模式(2012/7/19)
有關多變量時間序列VARMA模式(2012/7/19)
有關多變量時間序列VARMA模式(2012/7/19)
請問季節性ARIMA應如何操作?(2012/7/10)
請問季節性ARIMA應如何操作?(2012/7/10)
請問季節性ARIMA應如何操作?(2012/7/10)
請問季節性ARIMA應如何操作?(2012/7/10)
請問季節性ARIMA應如何操作?(2012/7/10)
var & vecm(2012/6/9)
var & vecm(2012/6/9)
var & vecm(2012/6/9)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
樣本外預測(2012/6/8)
(2012/5/29)
請問習題詳解(2012/5/22)
(2012/5/22)
有關您的著作第430頁,案例部分(2012/4/28)
最大概似函數(2012/4/18)
最大概似函數(2012/4/18)
最大概似函數(2012/4/18)
VECM選擇適當落後期(2012/4/18)
VECM 選擇適當落後期(2012/4/18)
vecm 選擇適當落後期(2012/4/18)
vecm 選擇適當落後期(2012/4/18)
vecm 選擇適當落後期(2012/4/18)
vecm 選擇適當落後期(2012/4/18)
vecm 選擇適當落後期(2012/4/18)
請問多變數的因果關係檢定(2012/3/29)
請問多變數的因果關係檢定(2012/3/29)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
請問楊老師eviews5 如何載入unbalanced panel data(2012/3/27)
SPSS有BOX-COX(2012/2/29)
有關於spss 的BOX-COX轉換(2012/2/29)
有關於spss 的BOX-COX轉換(2012/2/29)
PANLE資料單根檢定問題(2012/2/26)
請問CARRX模型(2012/2/22)
請問CARRX模型(2012/2/22)
請問CARRX模型(2012/2/22)
狀態方程如何與ARMA 模型做結合(2012/2/19)
狀態方程如何與ARMA 模型做結合(2012/2/19)
(2012/2/19)
問題 雙變量garch-bekk(2012/2/14)
問題 雙變量garch-bekk(2012/2/14)
關於Eview跑Chow-test相關問題(2012/2/12)
關於Eview跑Chow-test相關問題(2012/2/12)
關於Eview跑Chow-test相關問題(2012/2/12)
關於尋找ARMA最適落後期(2012/2/8)
關於尋找ARMA最適落後期(2012/2/8)
關於尋找ARMA最適落後期(2012/2/8)
如何估計VARMA參數(2011/12/29)
VAR及VECM(2011/11/25)
GARCH模型參數符號小於零(2011/11/24)
要如何利用EVIEWS來畫定態圖(2011/11/18)
SPSS(2011/10/23)
面板資料問題(2011/10/5)
資料建檔問題(2011/10/2)
(2011/10/2)
請問變數有的I(1)或 I(2)才定態,可不做共整合嗎?(2011/8/21)
如何使用EVIEWS 進行非線性因果關係檢定(2011/6/9)
random effect可以算log likelihook ?(2011/6/2)
關於共整合及VECM(2011/5/29)
楊老師您好,學生在此有個小問題想請教您。(2011/5/26)
請問TGARCH問題(2011/5/25)
請問VAR 相關問題 (2011/5/23)
ARIMA差分問題(2011/5/18)
如何利用E-view進行Markov switching transition prob(2011/5/17)
請教老師VAR與共整合之相關問題(2011/5/15)
共整合向量個別係數不顯著(2011/5/4)
Johanson 共整合檢定步驟(2011/4/27)
圖5.14 是否有其他特別參數設定?(2011/4/25)
PANEL 單根檢定(2011/4/24)
AR(p)-EGARCH(1,1)model with asymmetric effect(2011/4/16)
VAR中,不顯著的自變數可否拿掉??(2011/3/22)
判定資料型態(2011/3/20)
有關時間序列分析的習題解答(2011/3/20)
請問 eviews 可否將季資料轉換成「月資料」?(2011/3/17)
請問 eviews 可否將季資料轉換成月資料?(2011/3/17)
請問E-views中,虛擬變數之設定問題(2011/3/10)
問題(2011/2/28)
GARCH穩定條件(2009/12/30)
多變量CCC-ARCH 相關係數估計問題(2009/12/29)
請問楊老師,OLS在Eviews設虛擬變數(2009/12/24)
請問第二版單根(2009/12/23)
關於eviews的記錄(2009/12/18)
eviews5.0版如何做時間點未知的結構性轉變(2009/12/17)
var 得出的結果分析(2009/12/12)
樣本外預測(2009/12/11)
殘差的Q-檢定與常態檢定(2009/12/9)
AIC與SBC是拿來求模型階數的,但我要怎麼使用?(2009/12/7)
(2009/12/7)
殘差檢定LM test的落後期設定(2009/11/29)
因果關係檢定時,如何選取落後期數?(2009/11/25)
TGARCH(0,1)(2009/11/22)
VECM 係數的顯著性如何判斷??(2009/11/19)
範例5.2(2009/11/18)
第五章的習題5(2009/11/14)
時間序列第二版ch7(2009/11/8)
請問e-views有關tobit model的操作(2009/11/7)
請問e-views 5.0內建的bekk model程式應該如何修改?(2009/11/7)
請問逐步迴歸(2009/11/2)
gretlw32是否能跑egarch?(2009/11/2)
BEKK和DCC(2009/10/22)
關於VECM(2009/10/22)
關於共整合的問題!(2009/10/19)
關於自我迴歸落遲分配模型(2009/10/19)
NLSUR(2009/10/15)
GARCH與ARCH的差別(2009/10/14)
gretl中文手冊的時間週數虛擬變數(2009/10/3)
ADF-GLS(2009/9/28)
關於時間序列迴歸模型(2009/9/27)
關於IMA-GARCH預測區間問題(2009/8/27)
有關TAR(2009/8/18)
ARIMA&限制式(2009/8/10)
請教結構VAR問題(2009/7/19)
如何判斷VAR模型係數是否顯著(2009/7/8)
ARMA or ARIMA的預測區間(2009/6/29)
vecm是用原始值還是差分值?(2009/6/16)
關於跑 CUSUM 時有虛擬變數(2009/6/11)
單一變數chow-test(2009/6/10)
(2009/6/10)
請問兩個非穩定序列的VAR如何建構?(2009/6/8)
Granger Causality test操作問題(2009/6/6)
變數不連續: 在估計ARMA模型時(2009/6/3)
共整合變數選取(2009/6/2)
有關Chow test的程式(2009/6/2)
VECM殘差必須滿足白噪音過程和正態分布嗎?(2009/5/30)
請問VECM中若所估計得出的誤差修正估計值(2009/5/28)
VAR要不要做常態性檢定?(2009/5/26)
SVAR 模型(2009/5/17)
VAR模型係數不顯著問題!(2009/5/17)
關於Zivot-Andrews檢定(2009/5/15)
移動式Chow檢定(2009/5/13)
整合階次不同是否能以eviews做共整合檢定呢?(2009/5/11)
樣本長度(2009/5/8)
殘差自我相關檢定(2009/5/8)
VAR定態與非定態(2009/5/5)
先前ARIMA的問題(2009/5/5)
預測下一期(2009/5/4)
序列跑分析問題(2009/5/4)
縮減式VAR誤差項與衝擊反應分析(2009/5/2)
請問如何評斷模型優劣(2009/5/2)
關於ARIMA模型(2009/4/29)
急!!!請問EGARCH中的虛擬變數(2009/4/28)
請問該使用那一種模型(2009/4/28)
關於因果關係與共整合的問題(2009/4/25)
請問218頁及220頁的5%水準的X2怎麼來的(2009/4/24)
縮減式VAR的誤差項具相關性可做衝擊反應分析嗎(2009/4/24)
eviews做因果關係檢定(2009/4/23)
Q檢定(2009/4/16)
GARCH問題(2009/4/15)
請問Cochrane-Orcutt與單根...(2009/4/15)
關於VAR(2009/4/12)
有關單根檢定的問題(2009/4/9)
想請教楊老師有關共整合的問題(2009/4/8)
未使用過的時間序列分析舊書可以轉讓(2009/4/3)
我想買此書(2009/4/1)
overflow?(2009/3/29)
共整合檢定的問題(2009/3/26)
請教老師有關 Eviews 的問題(2009/3/26)
有關因變數的問題(2009/3/26)
變數間不具共整合情形,接下來可以做什麼?(2009/3/26)
請教老師若估計GARCH模型中的係數為負值時(2009/3/24)
LM檢定法(2009/3/22)
關於單根檢定(2009/3/22)
Q檢定的疑惑(2009/3/19)
無確切模型?(2009/3/17)
Re:預測區間(2009/3/15)
VAR counterfactual simulations(2009/3/13)
請問bivariate GARCH的估計(2009/3/12)
關於VAR落後期的選取(2009/3/11)
老師請教問題~(2009/3/11)
預測區間?(2009/3/9)
老師您好(2009/3/9)
請問老師ARCH-LM效應檢定問題(2009/3/6)
ARFIMA模型的配適(2009/3/4)
有關共整合的問題(2009/3/4)
re:请教问题(2009/3/3)
模型配適(2009/3/2)
有關Granger Causality test(2009/3/1)
關於模型配適(2009/2/27)
請問老師,股價 vs 損益金額(2009/2/26)
161頁上一個問題(2009/2/23)
SPSS與統計檢定法(2009/2/20)
請問哪邊可以購買你的書(2009/2/20)
SUR Model(2009/2/11)
請教老師eview 5 有RESET模型檢定嗎?(2009/2/10)
第2版(2009/2/10)
multiple邏吉斯迴歸(2009/2/5)
有關於共整合(2009/1/20)
殘差若非~normal distribution?!(2009/1/15)
請問eview6.0有unbalanced panel data (2009/1/11)
判斷不出估計式(2009/1/10)
移動式Chow 檢定的圖形(2009/1/7)
關於買書(2008/12/18)
eviews一次跑多對樣本做t檢定(2008/12/16)
想請教有關ARMA的問題(2008/12/8)
如何以Eviews 分析Panel Data(2008/12/4)
請問 p.213 關於利率不取對數(2008/12/2)
請教老師~轉換函數模型在Eviews要如何操作?(2008/11/24)
Panel TAR(2008/11/20)
想請問一下有關egarch的程式..可以用R寫嗎(2008/11/19)
非分定態問題(2008/11/15)
如何看到Q&A(2008/11/15)
E-View 5可否估計vector ARMA的參數(2008/11/12)
Johansen檢定與E.G.兩階段共整合檢定(2008/11/6)
panel garch 的問題(2008/11/5)
GARCH 移動視窗估計(2008/11/5)
ARIMA預測 (2008/11/2)
GARCH 移動視窗估計(2008/11/1)
共整合問題(2008/10/1)
老師請教一下~書中有提到lag intervals(2008/9/29)
ARIMA的操作問題(2008/9/27)
聯立方程式(2SLS)(2008/9/22)
非線性-馬可夫轉換模型(2008/9/19)
預估模型(2008/9/17)
請問老師eviews可以做門檻共整合(TAR)嗎?(2008/9/16)
資產報酬率的模式(2008/9/15)
AIC及SC變化方向相反時如何選取落後期數(2008/8/21)
關於附錄解釋矩陣的Rank p.342頁(2008/8/12)
習題考答案(2008/8/8)
示範資料沒辦法打開(2008/8/2)
chow 檢定在功能表的位置(2008/6/8)
單跟檢定之前是不是要先用var的殘差去找AIC (2008/6/4)
共整合 GARCH(2008/5/29)
用bivariate GARCH估計出的殘差 如何orthogonalized?(2008/5/28)
請問ARCH與GARCH如何判定其階次?(2008/5/27)
請問ARCH 與GARCH得階次要如何判斷?(2008/5/27)
請問做時間序列分析 非常態該怎麼辦?(2008/5/27)
如何做Panel Garch模型?(2008/5/27)
關於times series 與 dummy variable??(2008/5/26)
AR問題(2008/5/23)
eviews可以做box-cox轉換嗎(2008/5/23)
加入誤差修正項問題(2008/5/17)
VAR中的變數(2008/5/14)
老師好,如何在GARCH跟EGARCH中加一個虛擬變數呢?(2008/5/14)
ARIMA模型(2008/5/12)
VECM放虛擬變數(2008/5/11)
VAR的LR,AIC,BIC的選擇(2008/5/6)
AIC 期數的選取跟共整合檢定(2008/5/2)
請問Eviews軟體如何取得?(2008/4/30)
有關ARMA模型樣本內模型的範圍(課本P86頁)(2008/4/18)
請問老師如何比較兩模型的RMSE(2008/4/17)
vuong test(2008/4/13)
為何無法打開資料(2008/4/13)
單根檢定(2008/4/11)
對一些名詞相當困惑(2008/4/9)
單根檢定(gretl)(2008/4/1)
VAR之t值檢定(2008/3/19)
老師:請問什麼是S-VECM(2008/3/19)
雙變量之arch test(2008/3/15)
關於ARCH Test檢定值(2008/3/12)
共整合發生的問題(2008/3/9)
數據讀取(2008/3/8)
時間序列樣本期間(2008/2/27)
有關AIC的判斷(2008/1/23)
有哪些書有深入介紹EFARCH和TAR的內容?(2008/1/8)
誤差修正項的選取(2007/12/28)
圖形和共整合檢定結果不一致(2007/12/13)
老師請問估計ECM後之誤差校正項想要擷取出來用,請問如(2007/12/9)
ECM之落後階數如何設定,它與VAR及cointegration test(2007/12/9)
VAR 前制作業,及應用問題?(2007/12/8)
VAR, Cointegration, ECM落後階數之關係(2007/12/1)
mean equation(2007/12/1)
有關ARCH test(2007/12/1)
STAR程式(2007/12/1)
共同因子檢定(2007/11/18)
請問含隨機干擾項的RW模型之判斷--- ---(2007/11/14)
請問如何利用EVIEW設定VECM-GARCH模型(2007/11/13)
如何以VAR作出預測(2007/11/8)
兩個共整合向量??(續2007/11/1)(2007/11/7)
請教季節性(2007/11/5)
請教老師...有關P.220的LR統計量(2007/11/4)
請教老師...單根檢定ADF, KPSS 檢定不一致...(2007/11/4)
請教老師...共整合檢定的判斷(2007/11/4)
兩個共整合向量??(2007/11/1)
VAR殘差自我相關條件異質變異檢定(2007/10/30)
不好意思,下面那題因果關係檢定問題,格式如下:(2007/10/30)
請問老師長期和短期granger causality test?(2007/10/30)
兩組共整合向量...(不完整)(2007/10/28)
請教老師 2 組共整合向量問題..(2007/10/26)
請教老師...Sequence and Reversals的檢定方法(2007/10/26)
VAR檢測殘差(2007/10/25)
請教老師...如何計算continuous compounded returns(2007/10/25)
ARIMA model in Eviews(2007/10/23)
panel data的問題(2007/10/23)
請問eviews上有兩種granger causality test?(2007/10/15)
關於聯合檢定未受限式SSR的自由度(2007/10/12)
模型前提皆需是定態嗎?模型之誤差項一定要作常態檢定(2007/10/12)
請問如何檢定該不該用TAR(2007/10/10)
進行GARCH之前,是否仍需先做ARIMA(p,d,q)所有步驟(2007/10/4)
選擇落後期數(與5/31洪誌良有點類似)(2007/10/1)
老師您好∼想請教關於GARCH問題(2007/9/20)
Re: 請問Granger Causality Test在哪裡呢??(2007/9/15)
有關刊誤表上的錯誤(2007/8/24)
關於勘誤部份(2007/8/3)
ARCH或GARCH算不算是stationary?(2007/7/30)
2006年初版四刷有誤之部份(2007/6/26)
請問這樣子落後期應該取幾項呢?(續2007/5/15)(2007/6/15)
bivariate joint normal distribution 檢定(2007/6/12)
迴歸中自變數都是虛擬變數(2007/6/11)
移動式chow(2007/6/9)
初版三刷141頁(續)(2007/6/8)
Bivariate Garch的樣版程式哪裡找?(2007/6/8)
請問Eview是否可以向後預測出24或361筆預測值(2007/6/6)
初版三刷141頁(2007/6/4)
如何判斷時間數列(2007/6/2)
有關AIC(2007/6/2)
請問推導VAR最適落項數的順序,是由少項至多項嗎?(2007/5/31)
VAR(2007/5/31)
關於Chow 檢定的F-statistic(2007/5/31)
I(1)與I(0)變數並存時的共整關係(2007/5/26)
請問Granger Causality Test在哪裡呢??(2007/5/22)
多變數的移動式chow test(2007/5/22)
請問這樣子落後期應該取幾項呢?(2007/5/15)
關於VECM係數(2007/5/12)
單根檢定(2007/5/10)
VAR的AIC判斷(2007/5/8)
如何用程式估計落後階次(2007/5/8)
兩組以上共整合關係的選擇..(2007/5/3)
關於ARCH -M(2007/5/3)
若vecm中共整合向量係數為正(2007/5/3)
關係共整合向量中具有時間趨勢項(2007/5/3)
212頁中的自由度好像有問題?(2007/5/1)
老師您好,關於VAR落後項一問(2007/4/28)
想請問一下關於單根檢定的時機(2007/4/25)
請問這樣子的共整合結果值得信賴嗎?(2007/4/22)
77頁的資料範圍應設為3 ~ 400吧?(2007/4/21)
請問老師GARCH 模型的前提是變數真的為定態?真的嗎?(2007/4/20)
請問老師為什麼估計共整合模型的前提是變數均為非定態(2007/4/20)
範例8.2應該是選用VAR(2)繼續作共整合檢定比較適當吧?(2007/4/15)
請問楊老師eviews可以做intervention model嗎(2007/4/14)
變異分解與衝擊反應 變數排列順序(2007/4/13)
您好我有買教授您出的書(2007/4/12)
做VAR , 一定要接著做變異分解與衝擊反應?(2007/4/11)
應該把lagged difference固定在8?(2007/4/11)
關於第二刷的19頁(2007/4/10)
使用Eview的錯誤訊息(2007/4/10)
請問老師作完共整合完可以直接做EGARCH嗎?為什麼呢?(2007/4/1)
請問老師ECM的SIC準則跟單根檢定的SIC準則有何不同呢(2007/4/1)
請問一下老師,為什麼作股價關係研究時一定要將股價取(2007/4/1)
請問有無發行"Eview線上學習課程"?(2007/3/27)
單根檢定(2007/3/25)
共整合檢定操作出現的錯誤訊息(2007/3/24)
檢定異質變異(2007/3/23)
關於範例6.1(2007/3/19)
多階ARCH問題(2007/3/18)
請問EVIEW軟體----謝謝-(2007/3/16)
請問如何利用EVIEW算半變異數??(2007/3/15)
AIC AND SIC(2007/3/15)
請問如何解釋wald test(2007/3/2)
有關G.M.M(2007/2/24)
關於wald test (2007/2/13)
278,279頁的單根檢定(2007/2/12)
請問楊教授關於TAR的問題(2007/2/8)
樣本外預測操作出現錯誤訊息(2007/2/1)
如何使用EVIEW做ZA檢定(2007/1/29)
有關移動式chow test(2007/1/27)
是否可請老師成立一個問題解答區 (2007/1/18)
如何深入研究預測報酬率(2007/1/18)
GPD(2007/1/15)
Eview 程式(2007/1/7)
The Chow Test(2007/1/5)
題解(2006/12/26)
關於ZA單根檢定(2006/12/14)
如何购买(2006/11/30)
markov switch modl 和falman filter (2006/11/1)
Want to buy this book(2006/10/31)
VAR(2006/10/31)
有關garch數列產生(2006/10/25)
請教楊教授有關預測問題(2006/10/24)
背後題目解答(2006/10/9)
如何運用E-view撰寫三變量GARCH(2006/9/29)
請用紅色標示勘誤處(2006/9/7)
產生一組隨機變數(2006/9/6)
請問老師,如何用Eview跑狀態空間模型?(2006/9/5)
可以一次跑多個單根(2006/8/31)
請問一下楊老師(2006/8/22)
估計好的ARIMA模型,如何預測??(2006/8/3)
請問ARIMA模型?(2006/7/29)
Bivariate Grach model(2006/7/22)
關於移動式鄒氏檢定(2006/7/18)
請問如何用VECM做預測??(2006/7/17)
三刷的錯誤?(2006/7/10)
闗於移動式CHOW TEST(2006/7/3)
結構性轉變(2006/6/21)
有關移動式CHOW檢定的小程式.發現錯誤訊息.請老師解惑(2006/6/17)
想問老師有關不對稱性檢定的問題(2006/6/12)
請教老師有關panel data的操作(2006/6/12)
請問~~~(2006/6/5)
本書第309頁(2006/6/2)
關於GARCH model(2006/5/29)
請教老師季節性效果(2006/5/29)
請問老師ARIMA問題(2006/5/29)
请问怎么用eview软件作残差(2006/5/28)
請問老師有關工具變數(2006/5/19)
在eviews中如何对vecm的残差项$(2006/5/18)
關於EGARCH檢定的前置檢定(2006/5/17)
ARIMA模型估計(2006/5/8)
老師您好,想請問EView的GARCH結果解讀(2006/5/8)
遗憾!(2006/5/5)
請教怎樣每隔一段時間取一筆資料??(2006/4/27)
sbc準則中的樣本數(2006/4/23)
请教单位根检验的问&#(2006/4/18)
請問EVIW跑方程式時的殘差要看哪?(2006/4/13)
老師我已經了解了!謝謝!(2006/4/11)
請問樣本數的問題(2006/4/11)
請問楊老師:(2006/4/10)
有關lag interval(2006/3/28)
多變量GRACH(2006/3/26)
p77裡最下面是不是有錯誤??(2006/3/21)
p77裡面是不是有錯誤??(2006/3/21)
想請問差分的問題(2006/3/16)
檢驗VAR的殘差除了用自我相關還有什麼方法?(2006/3/7)
Page81還有錯誤的地方(2006/2/26)
關於eviews(2006/2/23)
關於殘差異質性的問題(2006/2/20)
本書進入博客來(數學類)排行榜(2006/1/10)
想請教關於共整合的問題(2006/1/10)
請問關於eviews軟體(2005/12/27)
Books(2005/12/19)
請教有關「預測」的問題……(2005/12/18)
請問老師:Eviews 可以估計多變量GARCH嗎?(2005/11/18)
Where can I buy it?(2005/10/23)
樣本外預測(2005/10/20)
Chow test(2005/10/17)
請教有關於P12的第六題該如何計算?(2005/10/13)
可否於刊誤公告內容註明何處 需修改的(2005/9/26)
雙變量EGARCH(2005/8/26)
請教問題: [...innovations是什麼意思?](2005/8/16)
想請問一個問題: "動差"這個名詞的意義(2005/7/24)
ARCH Model(2005/7/10)
關於p.221的問題(2005/7/7)
about各章習題解答(2005/7/6)
楊老師您好: 定態變數是否有共整合關係?(2005/7/5)
如何看殘差的normal test(2005/6/24)
技術問題(2005/6/22)
移動式CHOW檢定(2005/6/12)
有關於共整合(2005/6/10)
請教您一個Eviews操作技術上的問題(2005/6/3)
p221圖6.18 在Eviews 5.0 和 4.1 之差異(2005/6/1)
p221圖6.18(2005/6/1)
P178頁之勘誤?(2005/5/29)
P187的勘誤?(2005/5/29)
在第146頁發現勘誤(2005/5/24)
ARCH-LM TEST問題(2005/5/11)
請問Eviews有試用版嗎?(2005/5/10)
EVIEW的CHOW檢定可否用於非定態數列(2005/5/10)
第205, 206, 209, 218, 219, 220頁發現勘誤(2005/5/6)
關於Normality Test(2005/5/6)
EVIEW的ARMA模型如何使用CUSUM檢定與Enders單根檢定步(2005/5/5)
請問一下關於ARMA中使用AIC與SBC判斷的方法(2005/4/26)
Please read this message!(2005/4/21)
讀者在第170頁發現勘誤(2005/4/17)
VARMA的估計(2005/4/12)
共整合中卡方檢定的自由度計算........(2005/3/28)
Eviews中範例6.2的VAR結果不一樣?(2005/3/28)
老師您好!請問您共整合的問題!(2005/3/27)
請教老師時間序列的問題(2005/3/15)

  
本書封面:


管理者登入