時間序列分析: 經濟與財務上之應用 第三版


作者: 楊奕農
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出版社:雙葉書廊
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出版日期:2017/02/22
語言:繁體中文

三版 自 序

沒想到一晃眼,7年就過去了…。

其實要感謝眾多讀者和出版社的殷殷督促,才能硬是挪出時間來進行本書第三版的修改。經過幾個的日夜匪懈,終於在日前「稿」定。方才自己重讀了二版自序,彷彿黃粱夢驚。不過,此時大兒子已是小六啦,早不需要講故事,女兒也已成為小三,像以前哥哥一樣,在一旁好奇地觀察我在做什麼。甫滿三歲的小兒子,則很規律地早已沈入夢鄉,倒似在陪伴著我。

關於三版

本書三版仍維持二版的架構,先談單變數時間序列,再介紹多變數的部份;先在定態時間序列著墨,再循序進入非定態時間序列的世界。此次主要的變動在於計量軟體操作及畫面的更新。

此次更版,主要是操作範例的從二版所使用的 Eviews 6.x 版,更至最近的 Eviews 9.5 版,以利讀者的練習對照。照理說估計方法不應隨著軟體變動而有不同的結果,但是由於時間序列分析所用的估計方法,很多都和「最大概似法」有關,而熟知此法者必然可以理解,最大概似法在利用特定演算法時,必須給定參數的起始值,而不同的起始值,會讓結果有「些微」的差異。例如第3章和之後章節中有關ARMA模型的估計,以前 Eviews 預設是採用條件最小平方法 (conditional least squares,而 gretl 稱之為條件最大概似法),而目前Eviews版本則是以最大概似法當做預設估計法,所以估計結果畫面會略有不同。

另外在向量自我迴歸和ADF檢定的功能上,Eviews 也跟隨了 gretl 的腳步,增加了自動選擇落後期的功能。雖然這樣的功能在統計的證據力上仍有爭議,但在實務的應用上,卻十分方便,因為這簡化了一部份對模型形式設定的複雜度,同時降低學習、應用的門檻,無疑將有助於將令人望之生畏的計量方法,推向實際的決策應用。

在從前計算很不方便的年代,線性迴歸是最方便的估計法,從學習的歷程中,個人也深深崇敬諸多前輩學者,竟然可以在簡單的線性迴歸上,發展出那麼多的檢定和模型。過去半世紀以來,由於電腦計算能力的大幅進步,使統計和計量的進展也有了不同以往的風貌。計量軟體從線性迴歸為主的實務應用,慢慢轉向非線性迴歸和最大概似法,特別是較進階的計量實證研究。所以為了呼應這樣的趨勢,本版新增了第10章,介紹最大概似法的使用和應用,希望助年輕一輩的實證應用者一臂之力。

網路資訊技術的進步和便利,也伴隨著資安問題,在學校資安的考量下,自力架設在學校下的網站也不若以前那樣方便。所以之前方便讀者下載資料和討論的 yaya 站 (http://yaya.it.cycu.edu.tw/ts),或許也應該要逐漸功成身退。幸好出版社提供了下載本書所需資料的網站空間,可以彌補學校資安考量下的不便性。所以本書使用的資料檔可以在雙葉書廊的教科書網頁下載:
http://www.yehyeh.com.tw/bookdoc.aspx?sysid=00107209

我也替本書建立一個 facebook社團「TSA」(Time Series Analysis) 的社團以利有關時間序列分析一書訊息之公佈和討論,網址:
https://www.facebook.com/groups/307060442990582/
或者用 QR code 來連結也行。

2016年9月 誌於台灣桃園

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