時間序列分析: 經濟與財務上之應用 第二版

出版:

2009年08月10日,台北: 雙葉書廊有限公司
(02) 2368-4198
ISBN:9789866672446

二版 自 序

寫書的第1版時,覺得興趣多過於責任;而四年後要改寫為第2版時,卻覺得責任多過於興趣。特別是在預定截稿的前夕…
2005年本書首次付梓時,我兒方出世,今年在努力改版時,小女已屆周齡。在苦思改版內容之際,唯一的慰藉,就是小兒已經可以乖乖陪著這個老是說要工作、沒空陪他玩的爸爸了。昨晚二版終於定稿,我也終於在數個月後,第一次得以履行諾言,在他睡前幫他講了一個故事。看他興奮之情溢於言表,內心不禁有些歉然…。還好,今天我又可以幫他講故事了 (只要我快點寫完這篇二版自序!)。
二版特色
本書二版仍維持初版的架構,但是增加新的一章,介紹「多變量GARCH模型」,包含Vech、BEKK、CCC、和 DCC 模型與實際估計操作範例 (見第7章)。除此之外,各章皆有小幅調整,例如我另外在第5章增述了GARCH之實證詮釋、GARCH in mean文獻爭議之討論,與新增GJR-GARCH和EGARCH in mean之估計範例;第4章則新增移動式Chow檢定之操作與繪圖示範 (以前我有在網站上教大家怎麼寫程式來跑移動式 Chow 檢定,但現在不用了,因為 EViews 6.x 把它變成預設功能啦!);在介紹單根檢定的第8章,則增述 KPSS單根檢定、以及panel unit root檢定之說明。最後,為了配合軟體更新,此版已改用Eviews 6.x版做為主要之範例操作示範畫面。
本書此次改版,我要感謝來自各地網友讀者在網站上給我的回饋與問題,從2007年有紀錄以來,已累計有 41,713 造訪次數、140,685 網頁檢視 (見次頁之每日造訪次數圖)。而我統計了一下,從初版印行至今,已總共有515則提問或修正建議。特別是有許多自己疏忽的文中錯誤或文字誤植,都由網友幫我一一找出。其中有一位熱心的網友,還一口氣幫我找出20幾個錯誤之處,令我一方面心存感激,另一方面亦十分汗顏。我了解網友發問時的殷殷期盼,不過由於個人所學有限,無法讓每一個問題都得到即時、滿意的回答,在此也要表示歉意。當然將來依舊歡迎大家上網來討論,書上所用之示範資料,還有相關訊息也都將繼續在網站上公佈,在此重覆網址:http://yaya.it.cycu.edu.tw/ts/.

教科書網站每日造訪次數時間序列圖 (2007年1月-2009年5月)

最後,我想要將本書二版借花獻給我在桃園國中唸書時的導師與國文老師,黃美煖女士。雖然我寫的這本書不是我心中真正想寫的散文或詩集,但是沒有您在我讀國中的數年間,每天細心呵護,並在日記上悉心為我摘錄唐詩、宋詞、宋詩、元曲,讓我有機會領略文字之美的話,我也不會有機會和能力寫出這一本書的。當然,本書若有任何謬誤,都與我的老師無關囉!

2009.1 誌於台灣桃園