財務計量 期末 online 考試

請利用 gretl 所附之 djclose.gdt 資料, 固定視窗長度 =2000 筆, 然後用移動視窗的方式, 以最大概似法估計以下之 GARCH(1,1) 模型:

r=ldiff(djclose)
r = b0 + e
h = omega + alpha*(e(-1))^2 + beta*h(-1)

並紀錄每一次 MLE 估計時, 均數方程式中的截距項 b0 之值

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