Eviews 6.x 重要新增功能說明!

Eviews 5.x 版 到 Eviews 6.x 版 重要新增功能說明 (楊奕農)


Eviews 自 5.x 版升級到 6.x 版重要的改變, 與本書 (時間序列分析) 相關的重要更動說明如下

GARCH Estimation

  • 多變量 GARCH 模型 (Multivariate GARCH Estimation)
  • 終於有預設功能可以估計多變量 GARCH 了, 利用 system object 來估。目前提供了 VECH, CCC, 和 BEKK 三種模型, 而且殘差分配可選擇 normal 或 t 分配。

    分量迴歸 Quantile Regression


    最近常聽到的一種特殊迴歸迴模型

    逐次迴歸 Stepwise Regression


    協助尋找哪些變數應該放進模型中的一種方法

    異質性檢定 Heteroskedasticity Testing


    合併 ARCH-LM test, 和擴充原來的 White test, 增加了

  • Breush-Pagan-Godfrey test
  • Harvey test
  • Glejser test
  • 自訂混合之檢定 (custom test wizard)
  • 移動式 Chow 檢定 (Quandt-Andrews Breakpoint Test)


    注意: 這名字是我自取的, Eviews 把它稱作 Quandt-Andrews Breakpoint test, 我原來書中 p.120 的圖 4.15, 本來要用寫程式來畫, 現在不用了, 變成預設功能

    縱橫資料單根、共整合檢定 Panel Cointegration Tests

  • 提供了 Panel unit root tests and Cointegration Tests
  • Perform cointegration tests with panel and pooled time series cross-section data using the panel cointegration statistics of Pedroni (2004), Pedroni (1999), and Kao (1999), or the Fisher-type test suggested by Maddala and Wu (1999).

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