Eviews 4.x 重要新增功能說明

Eviews 3.x 版 到 Eviews 4.x 版 重要新增功能說明 (楊奕農)


Eviews 自 3.x 版, 升級到 4.x 版, 有許多重要的改變, 與本書 (時間序列分析) 相關的重要更動說明如下

向量自迴歸 (VAR) 與共整合檢定 (Johansen cointegration test)

  • 新增「限制式」之功能, 以利檢定
  • 向量自迴歸估計完之後, 提供殘差診斷檢定工具, 包含自我相關, 常態性, 異質性等檢定
  • 估計向量自迴歸的衝擊反應函數 (impulse responses) 和變異數分解 (variance decomposition) 時, 可以選擇不同的分解方法 (decomposition method), 包含
  • 1. one-unit residual
    2. one-standard-deviation residual
    3. Cholesky (有或無自由度調整)
    4. generalized impulses
    5. 自訂

    單根檢定 unit root tests


    最多改變的是在單根檢定的畫面

  • 除 了 3.x 原有的 ADF 和 PP 檢定外, 多出了 DF GLS, Kwiatkowski-Phillips-Schmit-Shin, Elliot-Rothenberg-Stock Point-Optimal, 和 Ng-Perron 等選項, 落後期長度的選擇, 亦增加了自動以 AIC, SBC, HQC 來選擇, 不一定要一次一次重覆地自己做了! 各檢定請參照:
  • GLS-detrended Dickey-Fuller (Elliot, Rothenberg, and Stock, 1996)
    Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS, 1992)
    Elliott, Rothenberg, and Stock Point Optimal (ERS, 1996)
    Ng and Perron (NP, 2001) unit root tests.

    新增分配檢定 empirical distribution


    此版提供 Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, 及 Watson empirical distribution tests。
    可以檢定資料是否為常態, exponential, extreme value, logistic, chi-square, Weibull, or gamma distribution 等。

    新增獨立性檢定 (Independence Tests)


    即 BDS 檢

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