「時間序列分析」第 2 版即將於 2009年7月出版


不好意思, 讓大家久等了! 4月份出版社通知本書已無庫存時,我就開始戰戰競競地積極改寫本書,雖然新版內容籌劃已久,但還是比預計完成的時間晚了一個才定稿,希望7月份能順利上市。

本書 2 版主要新增的內容如下:

  • 新增一章介紹多變量GARCH模型,包含vech、BEKK、CCC、和 DCC模型與實際估計操作範例 (第7章)。終於不用寫最大概似法的程式,就可以估計 mGARCH 模型了!而且不對稱模型 (GJR) 也納進來了,“希望” Eviews 下一版能有 mGARCH in mean 的功能。
  • 增述GARCH之意義、GARCH in mean 文獻爭議之討論,與新增 GJR-GARCH 和 EGARCH in mean之估計範例 (第5章) 。因為很多人對 GARCH 的研究很有興趣,因此2版擴大篇幅來介紹並增加估計 GJR、EGARCH 操範例。
  • 新增移動式 Chow 檢定之操作與繪圖範例 (第4章)。以前我有在本網站教大家怎麼寫程式來跑移動式 Chow 檢定,現在不用寫了,因為 EViews 把它變成預設功能啦!
  • 增述 KPSS單根檢定、以及panel unit root檢定之說明 (第8章)。
  • 增述使用 AIC、BIC、和 HQC 來選擇模型的蒙地卡羅實驗結果之討論 (第3章)。
  • 配合軟體更新,此版以Eviews 6.x版做為主要之範例操作示範畫面。希望大家能不吝繼續予以指教…
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